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Artigo de periodico
A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information (2011)
Tilles, Paulo F. C; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson; Pereira, Carlos de Brito; Sarti, Flávia Mori
Source: Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. Unidade: EACH
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ECONOMIA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
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ABNT
TILLES, Paulo F. C et al. A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications, v. 390, n. 13, p. 2562-2570, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.007. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Tilles, P. F. C., Ferreira, F. F., Francisco, G., Pereira, C. de B., & Sarti, F. M. (2011). A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications, 390( 13), 2562-2570. doi:10.1016/j.physa.2011.03.007
NLM
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information [Internet]. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. 2011 ; 390( 13): 2562-2570.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.007
Vancouver
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. A Markovian model market: Akerlof's lemons and the asymmetry of information [Internet]. Physica A : Statistical Mechanics and its Applications. 2011 ; 390( 13): 2562-2570.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2011.03.007
Trabalho de evento-resumo
The role of technology in a model market with asymmetric information (2009)
Tilles, Paulo F. C; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson; Pereira, Carlos de Brito; Sarti, Flávia Mori
Source: Proceedings. Conference titles: Applications of Physics in Financial Analysis 7th International Conference. Unidade: EACH
Assunto: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
TILLES, Paulo F. C et al. The role of technology in a model market with asymmetric information. 2009, Anais.. Tokyo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2009. . Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Tilles, P. F. C., Ferreira, F. F., Francisco, G., Pereira, C. de B., & Sarti, F. M. (2009). The role of technology in a model market with asymmetric information. In Proceedings. Tokyo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo.
NLM
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. The role of technology in a model market with asymmetric information. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 30 ]
Vancouver
Tilles PFC, Ferreira FF, Francisco G, Pereira C de B, Sarti FM. The role of technology in a model market with asymmetric information. Proceedings. 2009 ;[citado 2024 abr. 30 ]
Artigo de periodico
Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices (2009)
Muruganandam, Paulsamy; Francisco, Gerson; Menezes, Márcio de; Ferreira, Fernando Fagundes
Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: EACH
Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA
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ABNT
MURUGANANDAM, Paulsamy et al. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices. Chaos, Solitons and Fractals, v. 41, n. 2, p. 997-1004, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Muruganandam, P., Francisco, G., Menezes, M. de, & Ferreira, F. F. (2009). Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices. Chaos, Solitons and Fractals, 41( 2), 997-1004. doi:10.1016/j.chaos.2008.04.044
NLM
Muruganandam P, Francisco G, Menezes M de, Ferreira FF. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; 41( 2): 997-1004.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044
Vancouver
Muruganandam P, Francisco G, Menezes M de, Ferreira FF. Low dimensional behavior in three-dimensional coupled map lattices [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; 41( 2): 997-1004.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2008.04.044
Artigo de periodico
Multifractal regime transition in a modified minority game model (2009)
Crepaldi, Antonio F; Rodrigues Neto, Camilo; Ferreira, Fernando Fagundes; Francisco, Gerson
Source: Chaos, Solitons and Fractals. Unidade: EACH
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
CREPALDI, Antonio F et al. Multifractal regime transition in a modified minority game model. Chaos, Solitons and Fractals, v. no 2009, n. 3, p. 1364-1371, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Crepaldi, A. F., Rodrigues Neto, C., Ferreira, F. F., & Francisco, G. (2009). Multifractal regime transition in a modified minority game model. Chaos, Solitons and Fractals, no 2009( 3), 1364-1371. doi:10.1016/j.chaos.2009.03.044
NLM
Crepaldi AF, Rodrigues Neto C, Ferreira FF, Francisco G. Multifractal regime transition in a modified minority game model [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; no 2009( 3): 1364-1371.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044
Vancouver
Crepaldi AF, Rodrigues Neto C, Ferreira FF, Francisco G. Multifractal regime transition in a modified minority game model [Internet]. Chaos, Solitons and Fractals. 2009 ; no 2009( 3): 1364-1371.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2009.03.044
Mestrado Profissionalizante
Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (2007)
Assis, Guilherme Soares da Costa; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: AÇÕES, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
ASSIS, Guilherme Soares da Costa. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Assis, G. S. da C. (2007). Derivação da distribuição implícita nos preços de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
NLM
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Vancouver
Assis GS da C. Derivação da distribuição implícita nos preços de opções [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-151041/
Mestrado Profissionalizante
Opções reais: teoria e prática (2006)
Tassari, Alexandre Magno Lopes; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS, PROGRAMAÇÃO DINÂMICA, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, RISCO
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ABNT
TASSARI, Alexandre Magno Lopes. Opções reais: teoria e prática. 2006. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. . Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Tassari, A. M. L. (2006). Opções reais: teoria e prática (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 abr. 30 ]
Vancouver
Tassari AML. Opções reais: teoria e prática. 2006 ;[citado 2024 abr. 30 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (2005)
Pinho, Américo José Marques de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO FUTURO, PREÇOS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
PINHO, Américo José Marques de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Pinho, A. J. M. de. (2005). Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
NLM
Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
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Pinho AJM de. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da dívida externa [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-14082008-153824/
Mestrado Profissionalizante
Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (2005)
Oliveira, Alexandre de; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, TAXA DE JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Alexandre de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Oliveira, A. de. (2005). Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
NLM
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Vancouver
Oliveira A de. Aplicação do modelo de Black-Karasinski ao apreçamento de opções de taxa de juros no mercado brasileiro [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-28032023-141753/
Mestrado Profissionalizante
Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (2005)
Iguti, Marcos Hissashi; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CRÉDITO, CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
IGUTI, Marcos Hissashi. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Iguti, M. H. (2005). Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
NLM
Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
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Iguti MH. Modelos de credit scoring: regressão logística e redes neurais [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-142112/
Mestrado Profissionalizante
Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (2005)
Doi, Luciano; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MODMATFIN
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, RISCO, FATORES DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOI, Luciano. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. . Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Doi, L. (2005). Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ]
Vancouver
Doi L. Incorporação de risco de liquidez a um modelo tradicional de valor-em-risco. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ]
Mestrado Profissionalizante
Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (2005)
Beraha, André; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: REDES NEURAIS, ANÁLISE DISCRIMINANTE, ANÁLISE DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BERAHA, André. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Beraha, A. (2005). Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
NLM
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Vancouver
Beraha A. Aplicação de redes neurais em risco operacional: análise discriminante em perdas trabalhistas [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-15092022-095633/
Mestrado Profissionalizante
Um modelo de expectativas racionais para crashes (2002)
Domenici, Ana Paula Neves Granieri; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CICLOS ECONÔMICOS, CRISE FINANCEIRA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DOMENICI, Ana Paula Neves Granieri. Um modelo de expectativas racionais para crashes. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Domenici, A. P. N. G. (2002). Um modelo de expectativas racionais para crashes (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
NLM
Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
Vancouver
Domenici APNG. Um modelo de expectativas racionais para crashes [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-16022022-123616/
Mestrado Profissionalizante
Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (2002)
Martinez, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti; Francisco, Gerson (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINEZ, Luiz Adriano de Azevedo Bozutti. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/. Acesso em: 30 abr. 2024.
APA
Martinez, L. A. de A. B. (2002). Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
NLM
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/
Vancouver
Martinez LA de AB. Comparação de métodos de estimação de volatilidade para utilização do modelo de Black na precificação de opções de IDI [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-21122021-162809/

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